Avis portefeuille ETF en cours de création

[Rodolphe_Hugo]

Bonjour, le relatif débutant que je suis souhaiterai l’avis de la communauté sur un nouveau portefeuille ETF en cours de création…
Vous allez me dire tout cela dépend des tes objectifs… pour les résumer simplement, il s’agit sur un CTO comme support, de chercher de la perf sur un large marché action, très diversifié, avec quelques éléments de conviction sur quelques sujets (Tech / Santé / Inde) et en intégrant quelques éléments obligataires et or…
Voici la composition :

Merci de vos commentaires bienveillants !

[GPCW_64]

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[Keiiser]

T’es à 40% marché
30% défensif
30% croissance
Donc on peut dire que tu es proche du all weather

Tu vas perdre forcément de la perf par rapport à un mec full S&P en bull market mais le marché ne sera pas forcément haussier comme il l’a été récemment tout le temps

C’est une bonne allocation pour qqn qui veut se prémunir de trop grosses volatilité à la baisse tout en diversifiant au max les zones géographiques

[Sébastien_Koubar]

Très intéressant comme PF. J’ai créé un PF virtuel pour y mettre ta sélection en respectant au mieux la pondération choisie.

Diversification sectorielle

Géographique

Performance
Les chiffres de backtest sur les 4 dernières années confirment ce que dit @Keiiser. Tu sous-performes le S&P500… quand tout va bien. On voit sur le graphique ci-dessous comment en 2022, le PF fait mieux que l’indice.

Ci-dessous, on voit bien que le S&P500 baisse plus violemment. Le double en terme de pire baisse : - 24 % pour l’indice versus - 12 % pour le portefeuille.

Et enfin, on voit clairement que le portefeuille est beaucoup moins volatile que l’indice.

En conclusion, je rejoins @Keiiser : portefeuille intéressant pour ceux qui veulent de la bonne perf (mais pas la meilleure) ainsi que moins de volatilité. Je dirais que ça pourrait être un bon portefeuille selon l’âge de l’investisseur. Un petit jeune pourrait se permettre un peu plus de volatilité contre plus de perf.

[Rodolphe_Hugo]

Bien vu… l’age du capitaine s’approchant des 54 ans…
J’étais aussi en train de créer le PF virtuel pour voir les différents ratio, c’est top !

Ca me fait faire une remarque d’amélioration qui serait de pouvoir disposer du ratio de Sharpe sur un portefeuille, mais cette discussion a surement déjà eu lieu qquepart…

Merci

[Sébastien_Koubar]

Le ratio de Sharpe est bien noté sur notre To Do. Aucune date à annoncer par contre.

[Patrick_Toutcourt]

Bonsoir

J’avais quelques petites questions au niveau de la gestion des frais
Chez quel broker comptes tu monter le PF et comptes tu rééquilibrer souvent ?
Niveau frais annuel des ETFs , ça donne quoi a peu près au niveau global en fonction de l’allocation ?

[Patrick_Toutcourt]

Sauf a me tromper Le S&P n’est pas un indice capitalisant , alors que les ETFS m’ont l’air de l’être , en tous qu’a mériteraient de l’être vu que prévu sur CTO.
il serait plus intéressant de comparer la performance du PF avec un Etf capitalisant , a moins que le back test se fasse dividende réinvesti pour le S&P 500 ?

[Sébastien_Koubar]

Très bonne remarque et je te confirme que le backtest ne se fait pas sur l’indice mais sur l’ETF SPY (qui suit l’indice). Comme cet ETF est distribuant, nous faisons le backtest sur son cours ajusté des dividendes (comme s’il était capitalisant).

Pour ça par exemple que sur la fiche de l’ETF, tu verras un retour sur 10 ans de +183 % :

Alors que dans le comparateur/backtest, tu verras une performance de + 240 % sur la même période :

On différencie bel et bien variation du cours et performance d’un actif

[Rodolphe_Hugo]

Bonjour…
Recherche du broker toujours en cours pour 2 raisons :

• je cherche d’abord un CTO pour une société… plus complexe que pour un perso
• a majorité des ETF du PF n’étant pas sur Euronext Paris, je cherche encore une plateforme à tarif acceptable
• rééquilibrage : pas de stratégie encore, dépendra un peu du fonctionnement et des frais
• suivant les etf, frais entre 0,10 et 0,40 %

[Patrick_Toutcourt]

Merci

Je m’intéresse à la logique des frais car je regarde une allocation a base d’etf life stratégie qui propose un mix action , obligation .
Ça évite justement de rééquilibrer et un seul etf à l achat , sur certains CTO le premier achat du mois peut-être gratuit.