DROP #7 : Le Backtest est là (et il est unique en Europe) 🔥

[MJ]

Chapeau bas Messieurs !

Pensez-vous qu’il serait envisageable techniquement de remplacer les tickers par les noms des entreprises ?

J’avoue que certains tickers sont compliqués à retenir de tête

Merci very much

[Sébastien_Koubar]

Mossieur frime en comparant avec l’indice le plus performant qui est le Nasdaq
Bon par contre, sur 20 ans, ça marche plus trop

[David]

@Sébastien_Koubar

Mossieur frime

j’ai pas une seule action tech alors la frime…c’est pour la jeune génération

[Jonathan_LUCK]

Très bonne idée !

[Body]

Très bien par contre l’Évolution du drawdown je trouve pas pareil sur le sp500 en 2020, 24% contre 33,80% par exemple sur ce site.

08-12-2020%20Item%209%20S%20and%20P%20500%20Index%20Drawdown%20Chart.pdf

[phinance]

Hâte d’être convaincu alors !

[Mathieu_Bernier]

Vous êtes des vrais boss les gars (et les filles ??)
KEUR SUR VOUS !

[Sébastien_Koubar]

Pas encore de fille ! Qui sait avec l’équipe qui s’agrandira.

[Bpfonline]

@Sébastien_Koubar

@Moe va regarder ton bug.

Bonsoir,
Je pense qu’il as corriger, ça fonctionne ce soir.

[Sébastien_Koubar]

@Djim

Mais vous allez innover quoi après ?!

Un Dip Detector

[Moe]

Hello ! Yepp c’est corrigé

[Djim]

Un « détecteur de creux » ! Mdr

J’ai hâte de voir cette diablerie !

[Body]

Du coup le drawdown il est calculé comment,
algorithmic ?

Vous développez des supers outils, s’il sont juste c’est encore mieux.

[Gabriel]

Hello @Body,

Tu peux préciser ce que tu veux dire par « algorithmique » ?

@Body

le drawdown il est calculé comment

Pour afficher le graphe du drawdown, il n’y a pas d’algorithme secret ni de formule maison comme pour les scores par exemple. Le drawdown et sa courbe sont un affichage et mise en forme des chiffres du backtest. Le graphe du drawdown affiche la baisse du patrimoine en % au cours de la période selectionnée du Backtest, et ce à chaque fois qu"un sommet est atteint par ton portefeuille :

• Si un sommet est atteint (X€), et que par la suite la valeur du patrimoine baisse en dessous de cette valeur X, le graphe t’afficher une baisse avec le % de baisse
• le drawdown s’arrete (donc, le graphe du drawdown revient à 0%) lorsque la valeur du patrimoine retourne à la valeur de X/le dépasse

Exemple avec des chiffres:

Janvier : valeur initiale du patrimoine VP=95€

Février : VP=100€, et 100>95, c’est donc un nouveau sommet égale = 100€, donc pas de drawdown, la courbe du drowdown reste plate et égale -0% en Février

Mars : VP=110, 110>100, c’est donc un nouveau sommet égale = 110€, pas de drawdown, la courbe du drowdown reste plate et égale -0% en Mars

Avril : VP=90€, 90<110, il y a donc une baisse par rapport au dernier sommet de 110€ de -18,18%. la courbe du drawdown va afficher un -18,18% en Avril

Mai : VP=105€, 105<110, on est toujours en en baisse par rapport au dernier sommet de 110, mais le drawdown s’est réduit pour passer de -18,18% à 5/110 =4,5%. La courbe du drawdown passe à -4,5% en Mai

Juin : VP=120€, 120>110, le portefeuille a ré-atteint le sommet de 110, donc il n’y a plus de drawdown, et la courbe de ce dernier passe à 0% en juin. Tu as également un nouveau sommet pour ton protefeuille qui est de 120€ maintenant

etc…

[Body]

Je parlais de l’Évolution du drawdown sur sp500 qu’on peut voir dans mon post plus haut.

Plus haut dans le file:
( l’Évolution du drawdown je trouve pas pareil sur le sp500 en 2020, 24% contre 33,80% par exemple sur ce site.).

[Fabio]

@Moe

Evolution du drawdown

Encore en dessous, le drawdown historique qui mesure la perte en pourcentage que subit un investissement depuis son dernier sommet jusqu’à son plus bas point. Les drawdowns permettent de mesurer le risque historique d’un portefeuille, en mettant en lumière les baisses (et les évènements extrêmes).

Ils permettent de voir comment un portefeuille s’est comporté dans les pires situations, afin d’évaluer le niveau de risque maximal.

Bonjour la dream @team,

A titre perso, je comprends à peu prêt l’idée du drawdown, mais n’étant pas un habitué de ce graphique car je ne l’utilisais pas serait-il possible d’avoir une petite video de @Sébastien_Koubar qui nous explique ça sur un cas pratique?

Bon courage!

[Guillaume.1]

Chouette features ! Merci

[Body]

je dois parler chinois personne me comprends

[Alexis]

Hello

Ma théorie est que Invvest prend les données mensuelles alors que le site dont tu parles prend les données journalières.
Dans ton exemple, en mars 2020 le S&P est tombé vers les 2200 pts mais est remonté pour clôturer vers 2600. Pour moi Invvest a pris comme plus bas 2600 alors que ton autre source a pris 2200 ce qui expliquerait la différence.

[Sébastien_Koubar]

C’est une très bonne théorie. Au point que c’est la bonne réponse.

Nous prenons un point par mois pour notre drawback. Autre élément clé, @Body regarde le drawback de l’indice. Nous prenons celui de l’ETF SPY qui réplique l’indice.

L’indice ne prend pas en compte les dividendes mais uniquement le prix des actions. Le SPY inclut les dividendes ce qui temps à augmenter les performances et réduire les baisses